Mgr. Hana Džmuráňová

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Bankovnictví, modelování spořících účtů a vkladů na viděnou, čistá současná hodnota nematuritních aktiv a pasiv, dopad nízko-úrokového prostředí na banky
Členství: Doktorandi, Katedra financí a kapitálových trhů

Kontakt

Kancelář:
Email: hanadzmuranova [AT] gmail [DOT] com
Telefon:
Konzultační hodiny: emailem

Další informace

Asistent

JEB101 - Principles of Economics I
JEB102 - Principles of Economics II

PhD studium

Školitel: doc. Ing. Zdeněk Tůma CSc.

Rok začátku PhD studia: 2013
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky:
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:
Interest Rate Risk and Liquidity Risk of Banking Books in the Czech Republic

Disertační téma:
Interest Rate Risk and Liquidity Risk of Banking Books in the Czech Republic

Disertační teze:
The thesis Interest Rate Risk and Liquidity Risk of Banking Books in the Czech Republic deals with the management of interest rate risk and liquidity risk stemming from the core banking system purpose – maturity transformation. Across five articles, we provide comprehensive theoretical description, regulatory background, and develop models for embedded behavioural options of client products such as non-maturity deposits, with special focus on savings accounts in the Czech Republic in one of our case studies, or loans with prepayment option. We apply our models on the major Czech and Slovak banks and we calculate the exposure of those banks to interest rate risk in terms of regulatory guidelines. We derive that all banks in our analysis are positioned to benefit when interest rates increase as demand deposits like current accounts are traditionally stable sources of funding, while assets like mortgage loans or consumer loans reprise relatively quickly to new interest rates due to prepayment option as well as medium-term periods for which client interest rates are fixed. Such unified exposure of both banking systems can lead to systemic risk stemming from a squeeze in banks’ profitability due to low or negative interest rates.

Volitelné předměty (absolvované):
Kvantitativní metody 1 a 2

Životopis

Vzdělání

IES FSV UK

Ocenění

Stipendium za vynikající výsledky a stipendium za projekt

Nabídka témat závěrečných prací

Bakalářské práce

Práce zaměřené na bankovnictví - řízení bilance, úrokové a likviditní riziko bank a bankovního sektoru, retailové bankovnictví v České republice (struktura produktového portfolia, hlavní rizika, modelování vývoje produktového portfolia, stresové testy, porovnání s USA, EU a jinými.)

Diplomové práce

Net present value of demand deposits to a bank

Práce zaměřené na úrokové a likviditní riziko - jak to banka řídí, case studies na tato témata

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 1/0
Oceněné:

Ke stažení

Dizertace

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance