Ing. Aleš Maršál M.A.

Fotografie

Akademická funkce: Ph.D. Candidate
Odborné zaměření: Asset Pricing with DSGE models, Quantitative Macroeconomics, Financial Economics
Členství: Bývalí doktorandi

Kontakt

Kancelář:
Email: ales [DOT] marsal [AT] seznam [DOT] cz
Telefon: 777071297
Osobní www stránka: https://sites.google.com/site/alesmarsal/Research
Konzultační hodiny: po domluvě

Další informace

PhD studium

Školitel: prof. Roman Horváth Ph.D.

Rok začátku PhD studia: 2019
Datum rigorózní zkoušky:
Datum státní dr. zkoušky: 01/2014
Malá obhajoba:
Velká obhajoba:

Vědecká práce:
Asset prices and macroeconomics:\ towards a unified macro-finance framework

Disertační téma:
Asset prices and macroeconomics: towards a uni ed macro- finance framework

Disertační teze:

Volitelné předměty (absolvované):
Macroprudential Policy: A Quantitative Approach by Mendoza
Solution Methods for Discrete Time Heterogeneous Agent Models and Markov Switching Linear Models by Haan and Rendal
Advanced Topics in Monetary Economics by Christiano and Schmitt-Grohe
SoFiE Financial Econometrics Schools by Singleton and Le
Macrofinancial modeling and analysis, BoE
Bayesian estimation of DSGE models, GSE Barcelona
Advance DSGE modeling, Surrey
Dynare summer school

Životopis

Člen organizací

KTL Brno ski school (www.ktlbrno.cz)

Vzdělání

2010- PhD IES FSV UK
2008-2010 Central European University (M.A. in Economics)
2002-2008 VŠE v Praze (magisterský program Hospodářská politika)

Odborná praxe

2017 Guest Researcher at WU Vienna
2015 National Bank of Slovakia
2014 Axa Asset Management
2013 ECB internship
2010 Wood & Company
2008 Ministerstvo Financí

Ocenění

Award for the second best young economist of the year 2010 (Czech Economic Society)
Karel Englis price for the best policy paper of the year 2010 awarded by Czech Economic Society
Award for outstanding thesis at CEU
Visegrad scholarship for research on Macro-Finance model
Množství dalších stipendií

Nabídka témat závěrečných prací

Semestrální práce

Contribution to macro-finance literature
Applications in Quantitative Macroeconomics:
RBC & New Keynesian DSGE models

Bakalářské práce

Contribution to macro-finance literature
Applications in Quantitative Macroeconomics:
RBC & New Keynesian DSGE models
Financial Economics:
Consumption based asset pricing
High frequency trading:
algorithmic trading - ZIP60, adaptive aggressiveness algo...

Diplomové práce

Contribution to macro-finance literature
Applications in Quantitative Macroeconomics:
RBC & New Keynesian DSGE models
Introducing term structure of interest rates into DSGE models
Financial Economics:
Consumption based asset pricing
High frequency trading:
algorithmic trading - ZIP60, adaptive aggressiveness algo...

Vedoucí bakalářských prací

vše/oceněné: 1/0
Oceněné:

Vedoucí diplomových prací

vše/oceněné: 7/1
Oceněné: Mgr. Bilguun Sukhbaatar

Ke stažení

Disertace
Disertace_final
ISP

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance