Grant detail

402/09/0557 Robustifikace vybraných ekonometrických metod, hl. řešitel: Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

Principal investigator: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Collaborators: Mgr. Eva Michalíková
Description: V rámci grantu budou nalezeny robustifikované verze některých ekonometrických metod jako je metoda instrumentalnich promennych, metoda vazenych nejmensich ctvercu (a to pri heteroskedasticite) ci meotad ortogonalni regrese. Robustifikovany budou rovnez nektere diagnosyicke nástroje jeko je Whituv teswt na heteroskedasticitu, Durbin-Watso, Hausmanův test.
Participation:
Work in grant:
Web link: http://ies.fsv.cuni.cz/sci/grant/show/id/194/lang/cs
Finance: GA ČR 402/09/0557
End date: 2011
Publications:

Víšek, J. Á. : Heteroscedasticity resistant robust covariance matrix estimator

Víšek, J. Á. : Robust error-term-scale estimate

Víšek, J. Á.: Consistency of the least weighted squares under heteroscedasticity

Conferences:

ECRIM: Computing & Statistics 2010

ERCIM: Computing & Statistics,

International Conference on Robust Statistics 2010

Mathematical methods in economics

Prague Stochastics 2010

ROBUST 2010

Statistics: Investment in the Future 2,

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance