| Řešitel: |
prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc. |
| Spolupracovníci: |
doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
PhDr. Petr Gapko Ph.D.
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
|
| Popis: |
Projekt se zabývá nelineární dynamikou aplikovanou na peněžní a finanční ekonomii. Projekt bude řešit jednak teoretické otázky nelineárních systémů v peněžní ekonomii a financích, jednak problémy ekonometrického modelování monetárních a finančních vztahů. V oblasti modelování peněžních vztahů se zaměří jednak na klasické makromonetární nelineární modely, u kterých bude zkoumat možnosti složité dynamiky (chaos). Dále je projekt zaměřen na analýzu modelů reálného hospodářského cyklu a modelů celkovédynamické rovnováhy. Zde bude rovněž zkoumána souvislost případné nelinearity těchto modelů a možnosti složitějšího dynamického chování (nelineární cykly a chaos). Dále bude aplikován nový agentově orientovaný přístup k modelování struktur kapitálových trhů. Tato analýza bude asociována jednak s modely neuronových sítí a jednak s modely stochastických katastrof. |
| Spolupráce: |
Řešitel příjemce: prof.RNDr.Ing. Jan Kodera, CSc.
Řešitel spolupříjemce: Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. |
| Práce v rámci grantu: |
|
| WWW odkaz: |
|
| Finance: |
|
| Konec: |
2011 |
| Publikace: |
"Efficiency, persistence and predictability of Central European Stock Markets" In: Banking and Financial Markets in Central and Eastern Europe after 20 years of transition
Akciový home bias v ČR
Application of isobars to stock market indices
Barunik J., Sotak B.: Vplyv rôznych foriem vlastníctva na efektivitu Českých a Slovenských bánk: Prístup analýzy stochastických hraníc
Barunik J., Vacha L., Vosvrda M.: Tail Behavior of the Central European Stock Markets During the Financial Crisis
Barunik J., Vacha L.: Monte Carlo-based tail exponent estimator
Barunik, J. & Vacha, L. & Kristoufek, L.: Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data
Barunikova, M. Barunik, J.: Neural Networks as Semiparametric Option Pricing Tool
Equity Home Bias Among Czech Investors: Experimental Approach
How Does Monetary Policy Change? Evidence on Inflation Targeting Countries
Ivanková, K. & Krištoufek, L. & Vošvrda, M.: Evaluating the Efficient Market Hypothesis by means of isoquantile surfaces and the Hurst exponent
Kristoufek, L. & Janda, K. & Zilberman, D.: Correlations between biofuels and related commodities: A taxonomy perspective
Kristoufek, L.: Classical and modified rescaled range analysis: Sampling properties under heavy tails
Kristoufek, L.: Dlouhá pamět a její vývoj ve výnosech burzovního indexu PX v letech 1997 - 2009
Kristoufek, L.: Local Scaling Properties and Market Turning Points at Prague Stock Exchange
Kristoufek, L.: Local Scaling Properties and Market Turning Points at Prague Stock Exchange
Kristoufek, L.: Long-range dependence in returns and volatility of Central European Stock Indices
Kristoufek, L.: Long-range dependence in returns and volatility of Central European Stock Indices
Kristoufek, L.: Multifractal Height Cross-Correlation Analysis
Kristoufek, L.: Multifractal Height Cross-Correlation Analysis
Kristoufek, L.: Multifractal height cross-correlation analysis: A new method for analyzing long-range cross-correlations
Kristoufek, L.: On Spurious Anti-Persistence in the US Stock Indices
Kristoufek, L.: Rescaled range analysis and detrended fluctuation analysis: finite sample properties and confidence intervals
Modeling a Distribution of Mortgage Credit Losses
Modeling a distribution of mortgage credit losses
Modeling a distribution of mortgage credit losses
Monte Carlo-Based Tail Exponent Estimator
Oceňování obchodovaných warrantů
Proměny měnové politiky v zemích s inflačním cílováním
Tail Behavior of the Central European Stock Markets during the Financial Crisis
Wavelet Analysis of Central European Stock Market Behaviour During the Crisis
What the Data Say about the Effects of Fiscal Policy in the Czech Republic?
|
| Konference: |
47th Meeting of the Euro Working Group on Financial Modelling
Annual Conference of the Royal Economic Society
DIW Macroeconometric Workshop
Mathematical Methods in Economics 2010
Mathematical Methods in Economics 2010
The 11th Annual Doctoral Conference of FFU, VSE, Prague
|
