GAČR 14-11402P Analýza dvoudimenzionální dlouhé paměti ve finančních časových řadách (2014-2016)
| Řešitel: | prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D. |
|---|---|
| Spolupracovníci: |
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D. |
| Popis: | Projekt se zaměřuje na analýzu finančních časových řad v rámci dvourozměrné dlouhé paměti se zvláštním zaměřením na mocninný pokles funkce křížových korelací a důsledky pro dynamické vlastnosti takových procesů. Prvním cílem je použít tyto implikace pro konstrukci statistických testů pro rozlišení mezi krátkou a dlouho pamětí. Druhým cílem je více zkoumat možnost mocninného zákona v čtvercové spektrální koherenci, a to zavedením nových testů a odhadů parametru mocninné koherence společně s vlastnostmi pro konečné řady. Třetím cílem je zkoumat odhady parametrů dlouhé paměti v dvourozměrném prostředí a zavedení nových spektrálních odhadů. Celkově projekt cílí na navržení rámce pro zkoumání dlouhé paměti v křížových korelacích ve finančním prostředí, a to od testů na přítomnost této paměti přes možnost mocninně koherence až po odhad parametrů křížové dlouhé paměti se zaměřením na standardní finanční stylizovaná fakta. |
| Spolupráce: | |
| Práce v rámci grantu: | |
| WWW odkaz: | |
| Finance: | Grantová agentura České republiky (Czech Science Foundation) |
| Konec: | 2016 |
| Publikace: |
Kristoufek, L.: Finite sample properties of power-law cross-correlations estimators Kristoufek, L.: Leverage effect in energy futures Kristoufek, L.: Measuring correlations between non-stationary series with DCCA coefficient Kristoufek, L.: Spectrum-based estimators of the bivariate Hurst exponent |
| Konference: |
