Detail publikace

Implications of the New Basel Capital Accord for European Banks

Autor: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D., PhDr. Karel Diviš, Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. (University of Pardubice)
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2007
Číslo: 1
ISSN / ISBN: 1212-3609
Publikováno v: E+M Economics and Management, Czech Republic
Místo vydání: Liberec, Czech Republic
Klíčová slova: Nová Basilejská kapitálová dohoda, banky, kapitálová přiměřenost, bankovní regulace
JEL kódy:
Citace:
Granty: 402/05/2123 (2005-2007) Efektivnost na finančních trzích a nová basilejská dohoda (NBCA) Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: Od 1.1.2007 vstoupí v platnost Nová Basilejská dohoda (tzv. Basel II), která ovlivní činnost mnoha finančních institucí po celém světě. Basel II se dotkne také bank a investičních společností působících v České republice, protože Evropská unie přijala tato nová regulatorní pravidla (s malými výjimkami). Záměrem příspěvku je nastínit historické pozadí Basel II, její klíčové rysy a vliv na ekonomické subjekty.
Primárním cílem Basell II je zajistit bezpečnost a spolehlivost mezinárodního finančního systému. Basel II je založen na třech základních pilířích:
Pilíř I stanovuje minimální kapitálové požadavky ve výši 8 % rizikově vážených aktiv; Pilíř II se zaměřuje na kontrolu vnitřních procesů a dodržování stanovené kapitálové přiměřenosti banky; Pilíř III se týká transparentnosti a dodržování tržní disciplíny ze strany banky.
Od implementace Basel II se očekávají tři hlavní ekonomické dopady: cyklické výkyvy (banky svým chováním při poskytování úvěrů budou prohlubovat ekonomický cyklus), růst investic zároveň s očekávaným dodatečným růstem GDP (+ 0,1 % v Evropské unii po implementaci Basel II) a úspory z rozsahu v bankovnictví (nové IT systémy pro implementaci řízení rizik podle Basel II budou banky využívat více efektivně, např. i pro své dceřiné společnosti).
Basel II má rovněž své kritiky, kteří upozorňují na čtyři hlavní problémy: vyšší procykličnost, přílišné užívání externích ratingů, nadměrné množství předpisů týkajících se Basel II a obtížnost kvantifikace operačního rizika.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance