Detail publikace

Kristoufek, L.: Local Scaling Properties and Market Turning Points at Prague Stock Exchange

Autor: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2010
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 1509-5770
Publikováno v: Acta Physica Polonica B, Vol. 41, No. 6 (June) PDF
Místo vydání: Cracow, Poland
Klíčová slova:
JEL kódy: 05.40.–a, 05.45.Vx, 89.20.–a, 89.65.Gh
Citace:
Granty: 402/09/0965: Nové přístupy pro monitorování a predikci na kapitálových trzích 402/09/H045 - Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely GAUK 5183/2010 (118310) Fraktalita a multifraktalita finančních trhů: metody a aplikace Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: We apply a method of time-dependent Hurst exponent, proposed in the series of papers by Grech and Mazur [Physica A 336, 335 (2004)], Grech and Pamula [Physica A 387, 4299 (2008)] and Czarnecki, Grech and Pamula [Physica A 387, 6801 (2008)], on the stock market of the Czech Republic for a period between 1997 and 2009. Our results support the findings of the authors so that the time-dependent Hurst exponent can give some crucial information before a critical event happens on a market. We also discuss some potentially weak points of the method.
Prosinec 2020
poútstčtsone
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance