Detail publikace

Kristoufek, L.: Multifractal height cross-correlation analysis: A new method for analyzing long-range cross-correlations

Autor: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2011
Číslo: 95
ISSN / ISBN:
Publikováno v: EPL (Europhysics Letters) 95, 68001 arXiv PDF
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: 402/09/0965: Nové přístupy pro monitorování a predikci na kapitálových trzích 402/09/H045 - Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely GAUK 5183/2010 (118310) Fraktalita a multifraktalita finančních trhů: metody a aplikace
Abstrakt: We introduce a new method for the detection of long-range cross-correlations and multifractality —multifractal height cross-correlation analysis (MF-HXA)— based on scaling of q-th order covariances. MF-HXA is a bivariate generalization of the height-height correlation analysis of Baraba ́si and Vicsek (Baraba ́si A. L. and Vicsek T., Phys. Rev. A, 44 (1991) 2730). The method can be used to analyze long-range cross-correlations and multifractality between two simultaneously recorded series. We illustrate the utility of the method on both simulated and real-world time series.
Prosinec 2020
poútstčtsone
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance