Detail publikace

Agentský model evropského bankovního sektoru

Autor: PhDr. Tomáš Klinger Ph.D.,
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.,
Typ: Ostatní
Rok: 2017
Číslo: 0
ISSN / ISBN: ISSN 1211-3298
Publikováno v: CERGE-EI Working Papers, Czech Republic
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: agentské modely, banka, nákaza, síťové modely, systémové riziko
JEL kódy: C63, D85, G21
Citace: Klinger, T., Teplý, P. (2017),“Agent-Based Risk Assessment Model of the European Banking Network“. CERGE-EI Working Papers No. 602/2017
Granty: GAČR 17-02509S - Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb VŠE IP100040
Abstrakt: Finanční krize v letech 2007-2009 odhalila slabiny globálního bankovního sektoru, což vyústilo k hlubšímu výzkumu systémového rizika. Multiagentní síťové modely začaly být užívány pro deskripci komplexních bankovních systémů, které je velmi obtížně analyticky popsat a následně modelovat. Náročnost na data a kalkulace v těchto modelech snižují jejich vypovídací hodnotu, neboť ne vždy zcela neodráží realitu. V tomto článku aplikujeme agentský model a jeho kalibraci na reálná data evropského bankovního sektoru. Dále rozšiřujeme obecný síťový model o jeho granularitu a analyzujeme různé typy bank podle velikosti. Rovněž analyzujeme a následně modelujeme vzájemné vztahy mezi jednotlivými bankami. Prezentovaný model obsahující 286 bank v 9 evropských zemí implikuje výsledky, které slouží k bližšímu pochopení systémového rizika, z čehož následně vyvozujeme doporučení pro tvůrce relevatních politik v tomto sektoru.
Ke stažení: PDF
VO Laure de Batz

10

Březen

VO Laure de Batz

Březen 2021
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance