Detail publikace

Panel quantile regressions for estimating and predicting the value--at--risk of commodities

Autor: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.,
PhDr. František Čech Ph.D.,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2019
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Journal of Futures Markets, 39(9), pp. 1167–1189.
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance