Detail publikace

Does calibration affect the complexity of agent-based models? A multifractal grid analysis

Autor: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.,
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.,
Typ: Submissions
Rok: 2020
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: SSRN Working Paper, DOI, reject&resubmit in J ECON BEHAV ORGAN
Místo vydání:
Klíčová slova: financial agent-based models, calibration, complex systems, multifractal analysis, detrended fluctuation analysis
JEL kódy: C13, C22, C63, D84, G02, G17
Citace:
Granty: PRIMUS/19/HUM/17 2019-2021 Behaviorální finance a makroekonomie: Nové pohledy pro hlavní proud
Abstrakt:
Prosinec 2020
poútstčtsone
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance