Detail práce

Operational Risk - Scenario Analysis

Autor: Mgr. Rippel Milan
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 90
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Zájem o problematiku řízení a meření operačního rizika se v posledních letech prudce zvyšuje – zejména kvůli požadavkům kapitálové přimeřenosti definovaných v Basel II, které musí k 1. lednu 2008 splňovat všechny mezinárodně aktivní finanční instituce a také kvůli závažným ztrátám v oblasti operačního rizika, které se staly v nedávné minulosti. Tato rigorózní práce se zaměřuje na techniky meření operačního rizika a metody odhadů kapitálové přiměřenosti. Soubor ztrát operačního rizika, který byl poskutnut středoevropskou bankou, je analyzován pomocí různých přístupů. Je posuzováno několik statistických konceptů používaných pro modelování rozdělení operačních ztrát. Jednou z metod řízení operačního rizika je metoda analýzy scénářů. V této metodě jsou definovány hypotetické ztrátové události a tyto události jsou přidány do souboru empirických událostí a následně je posuzován vliv výsledného souboru událostí na výpočet kapitálové přiměřenosti a na finanční instituci jako celek. Tato rigorózní práce se zejména věnuje následujícím dvěma problémům – jaká je nejpřijatelnější statistická metoda na měření a modelování rozdělení ztrát operačního rizika a jaký je vliv hypotetických událostí na finanční instituci. G&h distribuce byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro modelování ztrát operačního rizika a výsledky kapitálových odhadů pomocí tohoto rozdělení jsou konzistentní i po aplikaci metody analýzy scénářů. Metoda založená na kombinaci empirických dat a analýzy scénářů tak poskytuje věrohodné odhady kapitálové přiměřenosti a dovoluje finanční instituci měřit vliv extrémních událostí a zavádět postupy zmírňující míru operačního rizika.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance