Detail práce

Riziko spojené se změnami počasí na trhu se zemním plynem

Autor: Mgr. Vyležík Tomáš
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 102
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá vlivem počasí na trh se zemním plynem. Popisujeme vývoj trhu se zemním plynem v posledních letech a také jeho současnou strukturu. Obojí přispělo k v dnešní době rostoucí důležitosti zajišťování proti riziku spojenému se změnami počasí.
Počasí je jednoznačně hlavním determinantem poptávky na trhu se zemním plynem. Proto vytváříme model, který predikuje spotřebu na českém trhu se zemním plynem s ohledem na jeho teplotní citlivost.
Takováto analýza často slouží jako první indikátor potřeby zajištění rizika změny počasí, které je od devadesátých let obvykle prováděno za pomocí weather derivátů. Proto provádíme takzvanou “burn analýzu”, která určuje cenu opce na základě teplotních měření z minulosti.
Ke stažení: Rigorózní práce Vyležík

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance