Detail práce

Alternative Yield Curve Modelling Approach. Regional Models.

Autor: Mgr. Boril Šopov, MSc.
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Jakub Seidler Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 77
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce představuje několik modelů výnosových křivek. Vycházíme z dynamického modelu Nelson-Siegel, který jsme dále rozšířili pro modelování regionálních latentních faktorů a hlavních komponentů. Naši analýzu převážně zaměříme na středoevropské výnosové křivky denominované v těchto měnách: CZK, HUF, PLN a SKK. V této práci představujeme dva původní modely, které zachycují regionální dynamiku: první založen na "state space framework" a druhý navíc využívá metody hlavních komponent regionálních výnosových křivek. Práce dále obsahuje dvě praktické aplikace modelů na řízení rizik a na detekci strukturálních změn. Hlavním přinosem této diplomové práce je vytvoření komplexního rámce, který umožňuje analýzu výnosových křivek, přípravu krizových scénářů a detekci strukturálních změn.
Ke stažení: Rigorózní práce Šopov

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance