Loan Book Credit Risk Stress Testing . Survey on Practice in the Czech Republic
| Autor: | Mgr. Argayová Šárka |
|---|---|
| Rok: | 2011 - letní |
| Vedoucí: | Mgr. Magda Pečená Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Finance, finanční trhy a bankovnictví Rigorózní |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 121 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Zátěžové testování je termínem používaným pro metody zkoumající dopad negativního šoku na finanční systém či kapitálovou přiměřenost jednotlivých finančních institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnějším bankovním rizikem a jak naznačují mezinárodní studie, metody pro zátěžové testování v této oblasti patří k nejméně rozvinutým, stalo se hlavním předmětem této práce. Tématem je pak především zátěžové testování na mikro úrovni, tedy testy prováděné jednotlivými bankami. V teoretické části práce je podrobně popsán celý proces zátěžového testování; od regulatorních požadavků Basel II, přes význam tohoto testování pro instituce samotné až po příklady nejčastějších zátěžových testů. Výrazný přínos k tématu spočívá ve studii na téma zátěžového testování provedené v největších českých bankách a ve zkonstruovaném modelu, který upozorňuje na důležitost správné aplikace bottom-up přístupu pro přesný odhad kapitálového požadavku díky segmentaci portfolia a možný negati |
| Ke stažení: | Rigorózní práce Argayová |
