Detail práce

Comovement of Stock Markets and Commodities: A Wavelet Analysis

Autor: Mgr. Marek Vavřina
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 88
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce aplikuje Waveletovou analýzu na čtyři akciové indexy
(USA, Velká Británie, Německo a Japonsko) a čtyři komodity
(zlato, ropa, topný olej, zemní plyn). Předmětem výzkumu je snaha
odkrýt vzájemné vztahy a pohyby mezi zvolenými časovými
řadami v době Světové finanční krize, která začala jako Hypoteční
krize v USA. Práce se dále zabývá přítomností a šířením nákazy
mezi finančními trhy v důsledku bankrotu banky Lehman Brothers.
V neposlední řadě aplikujeme Grangerův test kauzality na vybrané
časové řady a porovnáváme kauzalitu mezi jednotlivými škálami.
Výstupy modelů ukazují, že vzájemný pohyb akciových trhů je
velmi silný
Ke stažení: DP Vavřina

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance