Ekonomický vs. regulatorní kapitál finančních institucí
| Autor: | Bc. Tomáš Matuška |
|---|---|
| Rok: | 2012 - letní |
| Vedoucí: | prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Bakalářská |
| Jazyk: | Český |
| Stránky: | 76 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Práce se zabývá řízením rizik spojených s ekonomickým a regulatorním kapitálem bank. Hlavním cílem práce je analyzovat vývoj a rozdělení jednotlivých složek obou kapitálů a jejich vliv na výstup bank. V rámci první, teoretické, části práce se zabýváme rozdělením jednotlivých rizik, definujeme ekonomický kapitál a způsoby jeho řízení a kvantifikace. Dále je pozornost věnována vývoji mezinárodní bankovní regulace, jejímu současnému stavu a budoucímu vývoji. Je definován regulatorní kapitál a metody pro jeho řízení. Závěr teoretické části je věnován ratingu. Následuje část analytická. Zde se věnujeme analýze dat, 50 největších bank světa, z let 2007-2011. Využíváme především metod kvantitativní analýzy a modelujeme pomocí OLS regresí. Zde pak zkoumáme vývoj ekonomického a regulatorního kapitálu během a po krizi a změny ve složení rizik, která kryjí. Hledáme vztah mezi oběma druhy kapitálů navzájem, stejně jako jejich vlivu na rating bank. V neposlední řadě pak zkoumáme vliv kapitálové přiměřenosti na ziskovost bank a zabýváme se důvody netransparentnosti výročních zpráv ve zveřejňování dat o ekonomickém kapitálu. Závěr práce je vyhrazen pro shrnutí a interpretaci výsledků analýzy. K nejvýznamnějším objevům patří vyvrácení negativního vztahu změny regulatorního kapitálu na ziskovost bank. |
