| Abstrakt: |
Tato bakalářská práce je zaměřena na rozličné třídy rizikových měr, související axiomy a vlastnosti. Představujeme a porovnáváme monetární, koherentní, konvexní a deviační třídy rizikových měr, přičemž následně byly diskutovány jejich vlastnosti a ve vybraných případech demonstrovány na datech. Dále jsou uvedeny perspektivní a pokročilé spektrální míry rizika. V další byly popsány související a vybrané partie z teorie portfolia, které jsou relevantní pro aplikaci vybraných rizikových měr, a rovněž bylo odvozeno teoretické řešení optimalizace portfolia za užití vybraných měr rizika. Na konec bylo poukázáno na potenciální dopady nevhodného užití určitých rizikových měr při výběru optimálního portfolia. |
