Detail práce

Interbank contagion under the Basel III regulatory framework

Autor: Mgr. Chleboun Jakub
Rok: 2012 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 95
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato studie hodnotí dopad regulatorního rámce „Basilej III“ na mezibankovní nákazu. Studie se
zameruje na prímou mezibankovní nákazu šírící se skrze mezibankovní zahranicní pohledávky mezi
národními bankovními sektory. Sítový model založený na rozvahách bankovních sektoru využívá
ctvrtletní konsolidované bankovní statistiky shromaždované Bank for International Settlements k
simulaci úverového šoku a šoku financování za nepríznivých tržních podmínek. V porovnání s „Basilejí
II“ regulatorní rámec „Basilej III“ snižuje pravdepodobnost mezibankovní nákazy (následující po
simulované insolvenci jednoho bankovního sektoru) z 31 % na 14 % a snižuje dopad nákazy o 63 %
mereno prumernou ztrátou bankovního sektoru. Simulace pri obou regulatorních rámcích ukázaly, že i
pomerne malé bankovní sektory mohou vyvolat závažnou nákazu porovnatelnou s velkými bankovními
sektory. Behem období 2005 až 2009 stabilizoval regulatorní rámec „Basilej III“ výkyvy v rozsahu
mezibankovní nákazy.
Ke stažení: RP Chleboun

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance