Construction of a quantum finance model of option premia
| Autor: | Bc. Pavel Irinkov |
|---|---|
| Rok: | 2014 - zimní |
| Vedoucí: | prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Bakalářská |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 51 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124844/ |
| Abstrakt: | V poslednch dvaceti letech doslo k prevratnemu vyvoji nancnch trhu jak z hlediska objemu obchodu, tak i so stikovanosti pouzvanych nastroju. Tato stale narustajc slozitost trzn struktury s sebou nese potrebu pokrocilych modelu ze strany ucastnku trhu. Doposud prevladajcm paradigmatem techto modelu byla stochasticka analyza, jakozto odvetv aplikovane matem- atiky. V poslednch nekolika letech se ovsem objevily snahy o vyuzit ciste fyzikalnch konceptu a metodologie, vytvarejce tak novy obor ekonofyziky. Do jake mry je tento novy prstup efektivn zustava presto otevrenou otazkou. Ve sve bakalarske praci se zamerm na jeden podobor ekonofyziky, tzv. kvan- tove nance. Nejdrve nabdnu prehled jak stochasticke analyzy, tak kvan- tovych nanc. Pote s pomoc aparatu kvantove teorie a kvantove teorie pole odvodm model evropskych akciovych op |
