Detail práce

Predikce férové ceny podle mikrostruktury orderbooku na sázkových trzích

Autor: Bc. Josef Smutný
Rok: 2022 - letní
Vedoucí: Mgr. Nicolas Fanta
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 61
Ocenění:
Odkaz: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/175670
Abstrakt: Cílem této práce je co nejpřesnější predikce férové ceny podle mikrostruktury orderbooku na
největší světové burze sázek Betfair. Zejména se práce soustředí na analýzu vlivu nepoměrně
velkých kotací na férovou cenu trhu. Dále řeší jejich teoretické zpeněžení v praxi v případě tržní
neefektivity. Výsledky ukazují, že ze zkoumaných dat jsou obchodované trhy relativně efektivní a
faktory, které se dají vyčíst z mikrostruktury orderbooku, v drtivé většině případů nejsou
statisticky významné pro predikci férové ceny dané události. Ukazují se ovšem na datech i
výjimky, kdy na konkrétních typech trhů jsou tyto kotace statisticky významné a mají očekávaný
dopad na predikci modelu ve formě zvýšení pravděpodobnosti u selekce, kterou chtějí
zobchodovat. Predikce modelu se tak dá v některých případech použít jako indikátor férové
ceny, podle něhož se dá teoreticky ziskově obchodovat na burze Betfair nebo i na jiných
platformách za předpokladu, že by nabízely lepší cenu.

28

Listopad

Listopad 2022
poútstčtsone
 123456
78910

111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY