Stresové testování bankovních rizik
| Autor: | Mgr. Lucie Illová |
|---|---|
| Rok: | 2005 - zimní |
| Vedoucí: | † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance a bankovnictví |
| Jazyk: | Český |
| Stránky: | 81 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci Externím byl Mgr. Martin Čihák z IMF. |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Stresové testování je jedním z nástrojů rizikového managementu, kterému v posledních letech věnují zvýšenou pozornost jak orgány bankovního dohledu, tak samotné finanční instituce. Tato práce je komplexním výkladem tohoto aktuálního tématu. Obsahuje čtyři základní bloky. První blok je obecný a je v něm vysvětleno co stresové testování znamená a z jakého právního rámce vychází. Rovněž je analyzován rozsah a kvalita stresového testováni v praxi. Dále je poukázáno na rozdíl mezi stresovým testováním a technikou VaR, kterou banky standardně v rámci analýzy rizika aplikují. Další tři bloky se blíže stresovému testování jednotlivých rizik sledovaných v bankách. Postupně jsou rozebrány rizikové faktory a modely vhodné pro testování tržního rizika, úvěrového rizika a ostatních rizik včetně rizika likviditního. Stresové testování úvěrového rizika není v porovnání s testováním tržního rizika příliš rozvinuté. Zvláště v tranzitivních ekonomikách je tato oblast teprve v počátcích |
| Ke stažení: | Lucie Illová |
