Detail práce

Stresové testování bankovních rizik

Autor: PhDr.Lucie Illová
Rok: 2005 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 81
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Stresové testování je jedním z nástrojů rizikového managementu, kterému v posledních letech věnují zvýšenou pozornost jak orgány bankovního dohledu, tak samotné finanční instituce. Tato práce je komplexním výkladem tohoto aktuálního tématu. Obsahuje čtyři základní bloky. První blok je obecný a je v něm vysvětleno co stresové testování znamená a z jakého právního rámce vychází. Rovněž je analyzován rozsah a kvalita stresového testováni v praxi. Dále je poukázáno na rozdíl mezi stresovým testováním a technikou VaR, kterou banky standardně v rámci analýzy rizika aplikují. Další tři bloky se blíže stresovému testování jednotlivých rizik sledovaných v bankách. Postupně jsou rozebrány rizikové faktory a modely vhodné pro testování tržního rizika, úvěrového rizika a ostatních rizik včetně rizika likviditního. Stresové testování úvěrového rizika není v porovnání s testováním tržního rizika příliš rozvinuté. Zvláště v tranzitivních ekonomikách je tato oblast teprve v počátcích.
Ke stažení: Lucie Illová

31

Leden

Leden 2021
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance