Detail práce

"Český kapitálový trh a vysokofrekvenční data"

Autor: PhDr. Vít Bubák
Rok: 2006 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 96
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hlavním cílem práce je analyzovat proces cenových durací (vč. intenzity/volatility kótovaných cen), na vzorku nejlikvidnejších akcií obchodovaných na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha (BCCP). Teoretický základ práce tvoří informační teorie tržní mikrostruktury (market microstructure theories). Empirickou část představují dvě studie. Jedna se zaměřuje na testování předpovědí informačních teorií tržní mikrostruktury. Závěry této studie jsou v souladu s teoriemi informačních modelů tržní mikrostruktury. Druhá část studie zkoumá informační hodnotu obchodu. Hlavním cílem v této části je kvantifikovat konečný dopad (neočekávané části) obchodu na cenu akcie. Závěry této analýzy poukazují na statisticky významný dopad (neočekávané části) obchodu na cenu akcie. Tento dopad je dále charakterizován.
Ke stažení: Rigorózní práce

31

Leden

Leden 2021
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance