Detail práce

"Korporátní úvěrové riziko v rámci Basel II"

Autor: PhDr. Martin Kubíček
Rok: 2006 - zimní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 98
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Předkládaná práce se zaměřuje na modelování korporátního úvěrového rizika s ohledem na Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměřenost. Poskytuje jak teoretické poznatky tak ukázku aplikace na unikátním reálném datovém souboru poskytnutém k těmto účelům společností Creditreform. Na základě těchto dat jsou představeny logistické modely, které jsou dále statisticky testovány a porovnávány. Následně jsou prezentovány a validovány dva rozdílné přístupy ke kalibraci jednotlivých tříd ratingového modelu. V závěrečné části práce jsou spočítány minimální kapitálové požadavky a to dle standardizované metody a
metody vnitřních ratingů, které vycházejí ze zmíněných basilejských pravidel. Tyto
výsledky jsou pak porovnávány s kapitálovými požadavky vypočtenými podle současných pravidel.
KLÍČOVÁ SLOVA: úvěrový rating, ratingový model, logistická regrese, síla
diskriminace, kalibrace, Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměrenost, kapitálový požadavek.

31

Leden

Leden 2021
poútstčtsone
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance