Detail práce

Úrokové deriváty v nabídce českých bank, typy použití a některé metody ohodnocení

Autor: PhDr. Nevrkla Ladislav
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 90
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato rigorózní práce se zabývá úrokovými deriváty v kontextu českých bank. Úrokový derivát je zde definován jako finanční nástroj, jehož podkladovým aktivem je úrokový nástroj, který je denominován pouze v jedné měně a výplata z úrokového derivátu je závislá na budoucí úrokové míře.
V první části je analyzován bankovní sektor a jsou popsány produkty zjištěné od bank. Šíře nabídky slouží jako indikátor rozvinutosti trhu. Druhá část analyzuje oceňovací modely a snaží se odpovědět na otázku, zda banky oceňují derivátové produkty pravou hodnotou. Je popsána konstrukce výnosové křivky, Blackův-Scholesův model a detailně Hullův-Whiteův model. Celkovou strukturou se práce snaží detailně popsat problematiku úrokových derivátů.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance