Detail práce

Výpočet kapitálovej požiadavky zaistených úverov podľa Bazilejských pravidiel

Autor: PhDr. Kališová Lucia
Rok: 2007 - zimní
Vedoucí: Mgr. Magda Pečená Ph.D.
Konzultant: prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Anglicky
Stránky: 87
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V predkladane rigoróznej práci sa zaoberáme výpočtom kapitálovej požiadavky podľa jednotlivých metód bazilejských pravidiel pre zaistené úvery. V súvislosti s touto témou si v úvode kladieme hypotézu, či sofistikovanejšia metóda výpočtu vedie k nižšiemu požadovanému kapitálu. V nasledujúcej kapitole popisujeme úverové riziko a rôzne druhy zaistení, ktoré slúžia k zníženiu tohto rizika. Ďalej sa detailne venujeme metódam výpočtu požiadavky podľa bazilejských pravidiel, konkrétne jednoduchej a komplexnej štandardného prístupu a základnej a pokročilej IRB prístupu. Hlavná časť práce spočíva v aplikácii týchto metód na simulovanom portfóliu. Porovnaním výsledkov jednotlivých metód získame kladnú odpoveď na nami položenú hypotézu.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance