Detail práce

Validace externího ratingu

Autor: PhDr. Lapešová Michaela
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: Mgr. Magda Pečená Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Rigorózní
Jazyk: Český
Stránky: 102
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Rostoucí význam externího ratingu v současnosti může nastolit otázku, zda je rating skutečně spolehlivým ohodnocením kreditního rizika. Cílem této práce je zhodnotit současnou situaci externího ratingu jako nástroje ohodnocení schopnosti subjektu dostát svým závazkům. Práce poskytuje jak teoretické poznatky, tak ukázku aplikace na reálném datovém souboru. Na základě těchto dat je prezentována jednoduchá defaultní studie, která má za úkol validovat ratingový systém používaný vybranou ratingovou agenturou. Na tomto základě je zmapována krátká historie využití ratingu v České republice. Ve světě má rating naopak dlouholetou tradici a postupem času se stává nedílnou součástí ohodnocování bonity subjektů, což potvrzuje možnost jeho použití při výpočtu kapitálového požadavku dle nové regulace Basel II. S rostoucím významem rostou i kritické ohlasy, kterým musí rating čelit, přičemž nejzávažnějším z nich jsou jeho procyklické tendence. Těm je v závěru práce věnována empirická analýza založená na datech zemí střední a východní Evropy.
Ke stažení: Rigorózní práce

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance