Trading Intensity and Intraday Volatility on the Prague Stock Exchange: Evidence from an Autoregressive Conditional Duration Model
| Autor: | PhDr. Vít Bubák, M.A., Ph.D., |
|---|---|
| Typ: | Články v impaktovaných časopisech |
| Rok: | 2006 |
| Číslo: | 5 |
| ISSN / ISBN: | |
| Publikováno v: | Czech Journal of Economics and Finance (Finance a Uver), 5-6/2006 |
| Místo vydání: | |
| Klíčová slova: | autoregressive conditional duration, instantaneous volatility, market microstructure |
| JEL kódy: | G14, G18 |
| Citace: | |
| Granty: | Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj |
| Abstrakt: |
