| Autor: |
prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D., Matěj Maivald, Liběna Černohorská
|
| Typ: |
Články v recenzovaných časopisech |
| Rok: |
2022 |
| Číslo: |
0 |
| ISSN / ISBN: |
ISSN 1813-8691 |
| Publikováno v: |
HSE Economic Journal |
| Místo vydání: |
https://ej.hse.ru/en/2022-26-1/584527531.html |
| Klíčová slova: |
banka; riziko; rizikově-vážená aktiva; nízké úrokové sazby |
| JEL kódy: |
C33, E43, G21 |
| Citace: |
Teplý P., Maivald M., Černohorská L. (2022). An Alternative Assessment of Banks’ Risk in a Low Interest Rate Environment. HSE Economic Journal, 26 (1): 104-119. DOI: 10.17323/1813-8691-2022-26-1-104-119 |
| Granty: |
GAČR 20-00178S - Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik
VŠE IP100040
|
| Abstrakt: |
V tomto článku analyzujeme dopad prostředí nízkých úrokových sazeb na poměr rizikově vážených aktiv (RVA) bank k celkovým aktivům, známý také jako intenzita RVA. V teoretické části identifikujeme klíčové faktory ovlivňující variabilitu RVA, která koreluje s intenzitou RVA. V empirické části na vzorku 352 bank z eurozóny, Japonska, Švédska, Švýcarska a Dánska v období 2011–2017 aplikujeme systém zobecněné metody momentů. Nenašli jsme žádný důkaz, který by podpořil hlavní hypotézu, že prostředí nízkých úrokových sazeb ovlivní hustotu RVA bank po 1 roce. Naši hypotézu jsme zamítli i na období 2 a 3 let. |
