Detail publikace

Alternativní hodnocení rizika banky v prostředí nízkých úrokových sazeb

Autor: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D., Matěj Maivald, Liběna Černohorská
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2022
Číslo: 0
ISSN / ISBN: ISSN 1813-8691
Publikováno v: HSE Economic Journal
Místo vydání: https://ej.hse.ru/en/2022-26-1/584527531.html
Klíčová slova: banka; riziko; rizikově-vážená aktiva; nízké úrokové sazby
JEL kódy: C33, E43, G21
Citace: Teplý P., Maivald M., Černohorská L. (2022). An Alternative Assessment of Banks’ Risk in a Low Interest Rate Environment. HSE Economic Journal, 26 (1): 104-119. DOI: 10.17323/1813-8691-2022-26-1-104-119
Granty: GAČR 20-00178S - Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik VŠE IP100040
Abstrakt: V tomto článku analyzujeme dopad prostředí nízkých úrokových sazeb na poměr rizikově vážených aktiv (RVA) bank k celkovým aktivům, známý také jako intenzita RVA. V teoretické části identifikujeme klíčové faktory ovlivňující variabilitu RVA, která koreluje s intenzitou RVA. V empirické části na vzorku 352 bank z eurozóny, Japonska, Švédska, Švýcarska a Dánska v období 2011–2017 aplikujeme systém zobecněné metody momentů. Nenašli jsme žádný důkaz, který by podpořil hlavní hypotézu, že prostředí nízkých úrokových sazeb ovlivní hustotu RVA bank po 1 roce. Naši hypotézu jsme zamítli i na období 2 a 3 let.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY