Detail práce

Výkonnost hedge fondů v rámci hypoteční a finanční krize 2007/2008

Autor: Mgr. Simona Riemlová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 112
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá otázkou role hedge fondů v celosvětové ekonomice, hlavním cílem práce je analýza výkonnosti hedge fondů z dlouhodobého hlediska, i krátkodobě v průběhu hypoteční krize, která propukla v polovině roku 2007. První část práce je věnována teoretickému přehledu o hedge fondech, jejich strategiím a dlouhodobé výkonnosti; kapitola 5 přestavuje shrnutí současné hypoteční krize. Druhé část práce seznamuje čtenáře s použitými daty a metodologií. Při měření výkonnosti hedge fondů pracujeme s indexy těchto fondů a pro výpočet jejich výkonnosti je v práci použito následujících čtyř indikátorů – koeficientu korelace indexů hedge fondů s vybranými akciovými indexy, průměrného výnosu, standardní odchylky výnosů a Sharpeho indexu. Naším závěrem je, že dlouhodobě hedge fondy nabízejí větší výnos spolu s nižší volatilitou výnosů než akciové trhy. V průběhu hypoteční krize se profil výnosů a rizika změnil také pro hedge fondy, většina strategií hedge fondů byla postižena snížením výnosů a mírným zvýšením volatility. Doposud však hedge fondy nebyly hypoteční krizí postiženy do takové míry, jako tomu je v případě akciových trhů. Na závěr práce nastiňuje několik vysvětlení přetrvávajícího úspěchu hedge fondů.
Ke stažení: Diplomová práce Riemlová
Srpen 2022
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY