Detail práce

Assessment of hedge fund replication strategies

Autor: Mgr. Martin Kollár
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 90
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hedžové fondy sú investičné nástroje, ktoré poskytujú spoľahlivú rizikovo upravenú výkonnosť v rozličných obdobiach trhového cyklu, a ktoré nie sú príliš korelované s trhmi na ktorých obchodujú. Výnosy hedžových fondov boli po dlhé obdobie prístupné len bohatým jednotlivcom alebo inštitucionálnym investorom, ktorý by mohli odolať možným negatívnym efektom z poklesu hodnoty fondu. Nedávny vývoj tohto priemyslu však smeruje k využívaniu výnosov hedžových fondov širším okruhom investorov. Preto sa množstvo databáz hedžových fondov a investičných bánk rozhodlo vytvoriť rozličné indexy a klony hedžových fondov, ktoré budú replikovať ich investície s menšími poplatkami a menšími potrebnými vkladmi. Naša analýza ukázala, že vývoj takýchto produktov sa posunul do sľubnejších stupňov, keď sa začínajú využívať nové prístupy replikácie výnosov hedžových fondov.
Srpen 2022
poútstčtsone
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY