Performance of alternative portfolios during Financial Crisis 2007 – 2009
| Autor: | Mgr. Adam Zaydlar |
|---|---|
| Rok: | 2009 - letní |
| Vedoucí: | doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 82 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Hlavní náplní práce byla analýza výkonnosti alternativních portfolií se zvláštním zaměřením na období finanční krize 2007 – 2009. Práce nabízí popis zdrojů finanční krize na základě dostupné literatury. Hlavním tématem práce byla pozice dolarového investora investujícího do portfolií vytvořených a spravovaných na základě beta ukazatelů jednotlivých akcií a do portfolia spravovaného na základě Contrarian trading strategy. Analyzovali jsme portfolia sestávající z akcií amerického akciového trhu s beta ukazateli o hodnotě 1, 0.5 a zápornými (plus Contrarian portfolio). Dále popisujeme vývoj 1$ investice během období 1998 – 2009, včetně porovnání vývoje všech strategií v období od října 2007 do března 2009, které spadá do období finanční krize. Všechna portfolia byla porovnána na základě vývoje ceny 1$ investice, jejich volatilit a jejich Sharpe ratios. |
