Macroeconomic Determinants of Probability of Default and Loss Given Default for Household
| Autor: | Mgr. Pavel Dvořák |
|---|---|
| Rok: | 2009 - letní |
| Vedoucí: | doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Ekonomická teorie |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 79 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Tato práce se zabývá odhadem očekávaných ztrát pro portfolio spotřebitelských kreditních karet. K modelování očekávaných ztrát byl v této práci vyvinut model splňující podmínky dané Novou basilejskou dohodou (Basel II). Výsledný model se proto skládá z jednotlivých klíčových komponent kreditního rizika, tak jsou identifikovány v dokumentu Basel II, přičemž pro každou z nich je vyvinut separátní model. Těmito komponenty kreditního rizika jsou pravděpodobnost defaultu (probability of default - PD), expozici v době defaultu (exposure at default - EAD) a ztráta v případě defaultu (loss given default - LGD). Při budování modelu byly použity techniky kreditního scoringu, především pak metoda klasifikačních stromů reprezentovaná CHAID algoritmem. Empirický model nám pak dává možnost testovat hypotézy ohledně vlivu makroekonomických indikátorů a demografik na očekávané ztráty, či vzájemnou korelaci PD a LGD. |
