Riziko spojené se změnami počasí na trhu se zemním plynem
| Autor: | Mgr. Tomáš Vyležík |
|---|---|
| Rok: | 2009 - letní |
| Vedoucí: | prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 107 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek. |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Tato práce se zabývá vlivem počasí na trh se zemním plynem. Popisujeme vývoj trhu se zemním plynem v posledních letech i jeho současnou strukturu. Obojí přispělo k rostoucí důležitosti zajišťování proti riziku spojeném se změnami počasí v dnešní době. Následně posuzujeme s pomocí regresních modelů závislost české spotřeby zemního plynu na teplotě, která je jednoznačně hlavním determinantem poptávky na trhu se zemním plynem. Takováto analýza často slouží jako první indikátor potřeby zajištění rizika změny počasí, které je od devadesátých let obvykle prováděno za pomocí weather derivátů. Proto provádíme takzvanou “burn analýzu”, která určuje cenu opce na základě teplotních měření z minulosti. |
| Ke stažení: | Diplomová práce Vyležík |
