Alternative Yield Curve Modelling Approach. Regional Models.
| Autor: | Mgr. Boril Šopov, MSc.,LL.M. |
|---|---|
| Rok: | 2010 - zimní |
| Vedoucí: | PhDr. Jakub Seidler Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 77 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci. |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Tato diplomová práce představuje několik modelů výnosových křivek. Vycházíme z dynamického modelu Nelson-Siegel, který jsme dále rozšířili pro modelování regionálních latentních faktorů a hlavních komponentů. Naši analýzu převážně zaměříme na středoevropské výnosové křivky denominované v těchto měnách: CZK, HUF, PLN a SKK. Hlavním přinosem této diplomové práce je vytvoření komplexního rámce, který umožňuje analýzu výnosových křivek, přípravu krizových scénářů a detekci strukturálních změn. |
| Ke stažení: | Diplomová práce Šopov |
