| Abstrakt: |
Bakalárska práca je zameraná na dve metódy slúžiace k výberu optimálneho portfólia cenných papierov. Porovnáva metódu Mean-Variance s metódou Mean-VaR za pomoci investičných simulací, vychádzajúcich z údajov českého finančného trhu z rokov 2007 a 2008. Teoreticky popisuje rôzne prístupy k hľadaniu optimálneho portfólia v rámci oboch metód. Ďalej sa snaží poukázať na podobnosti a rozdiely oboch stratégii. Na záver, ponúka porovnanie oboch stratégii založené na meraní relatívnej a absolútnej ziskovosti oboch strategí v krízových periódach. |
