Loan Book Credit Risk Stress Testing - Survey on Practice in the Czech Republic
| Autor: | Mgr. Šárka Argayová |
|---|---|
| Rok: | 2010 - letní |
| Vedoucí: | Mgr. Magda Pečená Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 80 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek. |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Zátěžové testování je obecným termínem pro metody, které zkoumají dopad negativního šoku na finanční podmínky a kapitálovou přiměřenost finančních institucí. Jelikož úvěrové riziko je typicky nejvýznamnější bankovní riziko a jak naznačují mezinárodní studie, metody pro jeho zátěžové testování jsou nejméně rozvinuté, je hlavním předmětem práce. Tématem je především zátěžové testování na mikro úrovni, tedy testy prováděné jednotlivými bankami. V teoretické části je podrobně popsán celý proces zátěžového testování, požadavky nové regulace Basel II, význam tohoto testování pro instituci samotnou a příklady nejčastějších testů. Výrazný přínos k tématu spočívá ve studii na téma zátěžového testování provedené v největších českých bankách a ve zkonstruovaném modelu, který potvrzuje důležitost bottom-up přístupu k testování pro přesnější odhad kapitálového požadavku díky segmentaci. |
| Ke stažení: | Diplomová práce Argayová |
