Credit Risk Monitoring in the Czech Banking Sector: Early Warning Model
| Autor: | Mgr. Pavel Mužíček |
|---|---|
| Rok: | 2010 - letní |
| Vedoucí: | prof. Ing. Oldřich Dědek CSc. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 101 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Cílem mé práce je v prvé řadě poukázat na to, jak se vypořádat s úvěrovým rizikem a jaké nástroje český bankovní sektor používá k minimalizaci tohoto rizika (na základě vybrané literatury a mých vlastních zkušeností). V druhé řadě pak vyvinout spolehlivý ekonometrický model (v době finanční krize v českém prostředí) určující pravděpodobnost insolvence v krátkém časovém období na základě dostupných dat. V první části této práci popisuji vývoj úvěrů v selhání před a během současné finanční krize spolu s výsledky zátěžových testů ČNB. Další kapitola přibližuje kreditní rizika, zejména pak jeho monitoring, včetně nejčastějších nástrojů, které jsou ke sledování používány. V praktické části se dostávám k nejdůležitějšímu EWM modelu. Do modelu vstupují citlivá bankovní data (obraty na účtech, úvěrová smlouva), stejně tak jako záznamy z CRU a finančních výkazů. Model by měl fungovat jako včasný varovný signál vzhledem k odhadu pravděpodobnosti defaultu (respektive úvěrová klasifikace sledovaná a horší) během následujících tří měsíců. |
| Ke stažení: | Diplomová práce Mužíček |
