Nákaza akciových trhů Západní a Střední Evropy během hypoteční krize
| Autor: | Mgr. Lenka Pechová |
|---|---|
| Rok: | 2010 - letní |
| Vedoucí: | doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finanční a kapitálové trhy |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 79 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Téma finanční nákazy získává s integrací a globalizací finančních trhů vzrůstající důležitost. Ve své práci testuji kontaminaci vybraných akciových trhů Střední Evropy (Česká Republika, Maďarsko a Polsko) spolu s daty z trhů Západní Evropy (Eurozóna, Francie, Německo a Velká Británie) a USA během hypoteční krize. K testování užívám dva modely. První je parametrický model založený na srovnání korelačních koeficientů získaných pomocí VAR analýzy. Tento model vychází z paperu od Forbese a Rigobona (2003). Druhým modelem je neparametrický model, jenž užívá k měření Kendallovo tau. Tento model je založený na paperu od Li (2009). Vedle analýzy dat obsahuje práce i přehled teoretické a empirické literatury, která se nákaze finančních trhů a příbuzným tématům věnuje. |
