White Test for the Least Weighted Squares
| Autor: | Bc. Věra Bludská |
|---|---|
| Rok: | 2011 - letní |
| Vedoucí: | prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Bakalářská |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 48 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci. |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Nejmenší vážené čtverce (LWS) jsou robustní metodou pro získání koeficientů lineárních regresních modelů. Hlavní nevýhoda této metody (oproti klasické metodě nejmenších čtverců) spočívá ve složitosti příslušných rovnic, jejichž analytické řešení neznáme, a také v neznalosti dostatečně rychlých algoritmů pro numericky přesné výpočty LWS. Jedním z hlavních výsledků této práce je navržení nového deterministického LWS algoritmu běžícího v polynomiálním čase. Tento algoritmus, implementovaný v programovém prostředí MATLAB, poskytuje přesné (numericky exaktní) hodnoty LWS odhadů a byl použit pro testování rychlých aproximativních metod. Kromě standardního využití LWS v robustní ekonometrii (např. detekce odlehlých pozorování) byla tato metoda použita pro odhalení heteroskedasticity disturbancí při robustní regresní analýze dat. V práci je názorně ukázáno, že spojení LWS s Whiteovým testem signifikatně vylepšuje vydatnost robustních odhadů. |
| Ke stažení: | Bakalářské práce Bludské Věry |
