The Impact of Basel III on European Banks
| Autor: | Mgr. Barbora Šútorová |
|---|---|
| Rok: | 2012 - letní |
| Vedoucí: | prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 96 |
| Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek. |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Cielom tejto práce je komplexne analyzovat dopad prísnejších kapitalových požiadaviek definovaných vrámci nového regulatorného rámca Basel III na banky v Európskej únii, pricom detailne je študovaný dopad na úrokové sadzby a objem poskytnutých úverov, ziskovost, rizikovat a tržnú hodnotu bánk. Naša analýza, ktorá aplikuje metódu simultánnych rovníc a modely panelových dát na historické dáta pre takmer 600 Európskych bánk v období 2005-2011, vedie k nasledujúcim zisteniam: (1) Banky, ktoré budú nútené zvýšit svoju kapitálovú primeranost meranú pomerom vlastneho kapitálu k rizikovo váženým aktívam (CE/RWA), zvýšia úrokové sadzby úverov o 18,8 bázických bodov na každý percentuálny bod daného pomeru. (2) Toto, za predpokladu nutnosti zvýšit CE/RWA na 9,5%, povedie k miernemu poklesu objemu poskytnutých úverov o 2% zo súcasného objemu. (3) Naša štúdia dalej prináša ocakavaný výsledok, že nutnost zvýšit kapitalovú primeranost spôsobí bankám zníženie ziskovosti. Konkrétne, každé zvýšenie CE/RWA o jeden percentuálny bod zníži ziskovost bánk v absolútnych hodnotách o 0,122 percentuálnych bodov. (4) Tieto efekty sa ukázali byt negatívnymi signálmi pre investorov investujúcich do verejne obchodovaného kapitálu bánk, a preto ocakávame, že tržná hodnota bánk zvyšujúcich svoju kapitalovú primeranost poklesne. |
| Ke stažení: | DP Šútorová |
