| Abstrakt: |
Tato práce se zabývá rolí sklonu k riziku na finančních trzích. V teoretické části autor popisuje pochopení tohoto pojmu, poukazuje na známé metody a roli behaviorální ekonomie v řešení tohoto problému. V praktické části jsou potom vytvořeny modely vysvětlující vliv vybraných indexů na swapy úvěrového selhání (CDS), které nahrazují měřítko rizika země pro jednotlivé rozvinuté a rozvíjející se trhy. Světově je zjištěn silný společný komponent, který je možno vysvětlit vybranými indexy. Je také pozorováno, že v případě rozvíjejích se trhů může GRAI indikátor hrát roli, avšak pro rozvinuté trhy tato vlastnost chybí. Grangerova kauzalita nepotvrzuje vztah vysvětlující funkce GRAI směrem k rizikovosti daných zemí. |
