Financial earthquakes: Are volatility correlations related to Omori's law?
| Autor: | Bc. Vlastimil Bureš |
|---|---|
| Rok: | 2014 - letní |
| Vedoucí: | prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Bakalářská |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 76 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/137325/ |
| Abstrakt: | Clem teto prace je analyza dynamiky akciovych trhu v periodach po vyznamnych nancnch zemetresench pomoc souhrneho poctu prpadu, ve kterych volatilita prevysuje danou hranici. Tento souhrny pocet prpadu vetsch nez tato mez je analogicky Omoriho zakonu z geofyziky. V teto praci zkoumame tri udalosti. Prvn sleduje vyvoj cen akci spolecnosti Apple po smrti Steva Jobse. Ve druhe se zamerujeme na Flash Crash v roce 2010, kdy se Dow Jones Industrial Av- erage behem par minut propadl o 900 bodu. Posledn se zabyva oznamenm neocekavane vyse zisku spolecnosti IBM za prvn ctvrtlet 2013, ktere melo zavazny vliv na cenu akci. Pouzitm dvou metod vypoctu volatility muzeme vysledky porovnat, a tak dojt k presnejsm zaverum. Zjistene udaje naznacuj, ze se mra ubytku naslednych otresu (soku) pro nase uvazovana zemetresen da dobre charakterizovat mocninnym zakonem, ktery je obdobny Omoriho zakonu. |
