Forecasting Term Structure of Crude Oil Markets Using Neural Networks
| Autor: | Mgr. Barbora Malinská |
|---|---|
| Rok: | 2015 - zimní |
| Vedoucí: | doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 89 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138276/ |
| Abstrakt: | Tato práce obohacuje ne příliš početnou literaturu zabývající se modelováním a předpovídáním výnosové křivky na ropných trzích. Za použití dynamického Nelson-Siegelova modelu je ropná výnosová křivka dekomponována na tři latentní faktory, které jsou dále použity k předpovídání pomocí parametrických metod a neuronových sítí. Odhad výnosové křivky pomocí Nelson-Siegelova modelu přináší povzbudivé výsledky a dokazuje svou aplikovatelnost na ceny termínovaných kontraktů na ropných trzích. Předpovědi získané pomocí dynamické neuronové sítě se ukázaly být obecně přesnější než u ostatních uvažovaných metod. Chyba předpovědi klesá s rostoucí dobou do maturity. |
