| Abstrakt: |
Cílem práce je seznámit čtenáře se základními poznatky a technikami robustních regresních metod. Jejich nespornou výhodou proti klasickým odhadům reprezentovaným především metodou obyčejných nejmenších čtverců je schopnost čelit kontaminaci dat. Právě kontaminace, resp. heterogenita dat je z podstaty celého procesu ekonomické transformace vlastní datům z tranzitivních ekonomik. Na regresním modelu exportu ČR do Evropské unie v letech 1993 – 1999 je demonstrováno, že odhady pořízené robustními procedurami, jmenovitě odhady least trimmed squares a least median of squares, mají lepší vlastnosti než odhady pořízené metodou obyčejných nejmenších čtverců. Navíc se ukazuje, že heterogenita dat, kterou robustní odhady odhalí, má svou z ekonomické teorie vycházející logiku. |
