Výpočet kapitálovej požiadavky zaistených úverov podĺa bazilejských pravidiel
Autor: | Mgr. Lucia Kališová |
---|---|
Rok: | 2007 - zimní |
Vedoucí: | Mgr. Magda Pečená Ph.D. |
Konzultant: | |
Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
Jazyk: | Slovenský |
Stránky: | 89 |
Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek. |
Odkaz: | |
Abstrakt: | V predkladanej diplomovej práci sa zaoberáme výpočtom kapitálovej požiadavky podľa jednotlivých metód bazilejských pravidiel pre zaistené úvery. V súvislosti s touto témou si v úvode kladieme hypotézu, či sofistikovanejšia metóda výpočtu vedie k nižšiemu požadovanému kapitálu. V nasledujúcej kapitole popisujeme úverové riziko a rôzne druhy zaistení, ktoré slúžia k zníženiu tohto rizika. Ďalej sa detailne venujeme metódam výpočtu požiadavky podľa bazilejských pravidiel, konkrétne jednoduchej a komplexnej štandardného prístupu a základnej a pokročilej IRB prístupu. Hlavná časť práce spočíva v aplikácii týchto metód na simulovanom portfóliu. Porovnaním výsledkov jednotlivých metód získame kladnú odpoveď na nami položenú hypotézu. |
Ke stažení: | Diplomová práce Lucia Kališová |