Úrokové deriváty v nabídce českých bank ( typy, použití a některé metody ohodnocení )
Autor: | Mgr. Ladislav Nevrkla |
---|---|
Rok: | 2007 - zimní |
Vedoucí: | prof. Ing. Oldřich Dědek CSc. |
Konzultant: | |
Typ práce: | Diplomová Finance, finanční trhy a bankovnictví |
Jazyk: | Český |
Stránky: | 80 |
Ocenění: | Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek. |
Odkaz: | |
Abstrakt: | Tato práce se zabývá úrokovými deriváty v kontextu českých bank. Úrokový derivát je zde definován jako finanční nástroj, jehož podkladovým aktivem je úrokový nástroj, který je denominován pouze v jedné měně a výplata z úrokového derivátu je závislá na budoucí úrokové míře. V první části je analyzován bankovní sektor a jsou popsány produkty zjištěné od bank. Šíře nabídky slouží jako indikátor rozvinutosti trhu. Druhá část analyzuje oceňovací modely a snaží se odpovědět na otázku, zda banky oceňují derivátové produkty pravou hodnotou. Je popsána konstrukce výnosové křivky, Blackův-Scholesův model a detailně Hullův-Whiteův model. Celkovou strukturou se práce snaží detailně popsat problematiku úrokových derivátů. |
Ke stažení: | Diplomová práce Ladislav Nevrkla |