Aplikace Whiteova testu pro robustní odhady WLS and LWS
| Autor: | Mgr. Kateřina Voňková |
|---|---|
| Rok: | 2007 - letní |
| Vedoucí: | prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc. |
| Konzultant: | |
| Typ práce: | Diplomová Ekonomická teorie |
| Jazyk: | Anglicky |
| Stránky: | 97 |
| Ocenění: | |
| Odkaz: | |
| Abstrakt: | Testování statistických hypotéz v přítomnosti heteroskedasticity může vést k chybným závěrům a proto je dobré o ní vědět. Jedním z nástrojů k testování heteroskedasticity je Whiteův test, který je určen jen pro odhady metodou nejmenších čtverců. Tato práce ukazuje, jak lze využít myšlenku Whiteova testu u metod WLS (Weighted Least Squares) a LWS (Least Weighted Squares). Práce se zaměřuje na numerickou stránku a konkrétní technické provedení Whiteova testu u výše zmíněných odhadů. Veškeré úvahy a závěry se opírají o výsledky testů na uměle generovaných datech. |
